自動化程式交易心得

經過好一段時間的努力之後，在幾天前終於可以開始上線，照著自己所訂定的策略自動下單。

這個成果，有一大半的resource都是來自網路上網友的分享，真是非常感謝他們。所以說，網路上真是有無盡的寶藏，只要你有心去挖掘，必有收穫。

在建構自己的程式交易的這段過程中，著實地學到了不少東西，也體會到程式交易的優缺點和市場上那麼不合乎邏輯的本質。

1. 同樣的一套策略，由肉眼看圖表可能二秒鐘就能判斷進出場，但要把這套分析的方式寫成程式，可能花個二個小時，都不見得能正確完整地表達。因為人類在思考上天生的不面面俱到（這當然因人而異），所以有時候在很多小地方會忽略掉，造成程式的結果跟自己原本的想法有出入。因此在作歷史資料的績效回測時，盡量去檢視每個訊號的正確性。

2. 市場未必是自己想像的那樣合乎邏輯的。在作歷史資料的績效回測之後，發現某天的交易虧損異常的大，在檢視之後，根據一般的邏輯去設定停損點之後，會發現整體績效不但沒有因此提升，反而下降甚至變成虧損。

3. 市場是無法預期的，所以也不要想去創造一套完美的策略，那是神才作的到的事。

正因為自己無法預期接下來的走勢是如何，當下的虧損可能在收盤的時候變成獲利或更大的虧損、當下的獲利可能在收盤的時候變成虧損或更大的獲利。

所以自己能作的是設計或尋找一套方式，在經過歷史資料的回測之後，確實是可以賺錢的，然後做到或改良成在交易判斷錯誤時，盡量減少虧損；在交易判斷對的時候，盡量保持獲利。然後在一段時間的交易之後，還是能獲利。也就是說，自己要追求的應該透過比較科學

的統計方式訂定一套交易系統，然後照著作。這通常不會是最賺錢的方式，但只要長期都能賺錢，這樣就夠了。

4. 如果無法克服人性而嚴格執行程式的訊號，或無法全程專心看盤，最好搞個自動化的交易系統。訊號一到，就會自動下單。

5. 在程式化的過程中，要檢視的績效數據不應該是獲利總數的最大化，那反而是最後面才要看的東西。

要注意的應該是：最大單次虧損金額、最大連續虧損次數、最大連續虧損金額、Max intraday drawdown（這個中文我不知道怎麼翻譯，意思就是整體交易的累積獲益，從最高累積獲利值之後，累積的最大虧損值。以底下的回測績效曲線來看，每個綠色的peak點就是累積的最大獲利值，在peak之後的交易，造成累積的獲利出現虧損，這就是intraday drawdown，而在這些intraday drawdown的最大值就是max intraday drawdown，也就是說，以現在這個策略在過去的市場交易，曾經出現的最大累積的虧損金額）、獲利的交易次數佔總交易次數的比例、平均每次交易獲利金額、平均每次交易虧損金額。

6. 上面的曲線圖是目前自己回測出來的績效。不完美（也不打算追求完美）但看起來應該是可以賺錢。目前對於停損點和停利點（在進場後，市場走勢往獲利的方向走，之後出現回檔或反彈侵蝕獲利而出場，其實也算是一種停損點）還有改進的空間。如前面所說，停損點沒設好，不但不會提升績效，反而會增加虧損。真的是「會買的是徒弟，會賣的才是師傅」，出場比進場難啊。

7. 回測的設定（例如交易成本的設定、訊號成立的正確性）影響著績效回測的可參考性，越貼近真實的設定，回測的報告越是可信，不能只想作個最佳化的數據來給自己看爽的。而且過去的績效也不代表未來的機會，所以要準備視情況調整策略程式。